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招商标普指数:2016年第二季度报告

发布日期:2021-12-08 20:04   来源:未知   阅读:

  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

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  注:本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金为股票型指数增强基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中

  投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的 80%,现金或到期日在

  一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金于 2013 年 12 月 11 日成立,自基

  金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

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  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

  《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

  等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基

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  金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无

  损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组

  合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建

  立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理

  等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限

  的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

  的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相

  关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

  内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

  日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型

  投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易

  本季度,美国经济基本面总体上继续表现强劲,就业状况继续保持相对良好的态势。虽然 5

  月份美国新增就业人数大幅低于市场预期,一度引发市场下行担忧,美联储加息预期大幅下降,6

  月份美国新增就业岗位比 5 月份大幅增加,增速创去年 10 月份以来新高。由于有更多人口加入求

  职队伍,基数增多,6 月份失业率从前月的 4.7%上升至 4.9%。6 月份就业数据的大幅改善说明美

  国就业市场或接近充分就业水平,同时,制造业及服务业数据 6 月份也强劲反弹,经济总体上仍

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  美国联邦储备委员会 6 月份货币政策会议纪要显示,由于美国就业市场不确定性增加,同时

  英国“脱欧”公投等国际因素也加大了经济不确定性,美联储决定在 6 月份的货币政策例会上暂

  6 月底,英国全民公投正式宣布脱离欧盟,成为本季度世界最大的黑天鹅事件,一度引发全

  球市场恐慌和剧烈动荡。在经历短暂恐慌后,全球金融系统在两周内平稳度过了英国“脱欧”公

  投带来的首波冲击,但是目前尚难判断英国“脱欧”对美国经济后续发展带来的影响。虽然 6 月

  份就业数据好转在一定程度上降低了市场对美国经济前景的担忧,这并不足以让美联储暂停加息

  进程。通胀率何时达到美联储目标,英国“脱欧”公投结果会对美国经济带来何种影响,这些因

  素都尚待观察。考虑到美国通胀率持续维持低位以及英国“脱欧”后续发酵等不确定因素,预计

  从企业整体经营状况看,受世界经济整体低迷、各种动荡和不确定性增大等影响,美股的整

  体盈利情况依然不容乐观,银行、能源类等公司继续受到较大压制,未来美股的整体估值提升仍

  截至报告期末,本基金份额净值为 1.2704 元,本报告期份额净值增长率为 5.92%,同期业绩

  比较基准增长率为 8.53%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为 2.61%。主要原因是本季度

  本基金在严格贯彻复制跟踪指数策略的同时,相对保留了较多的现金仓位,以应对可能的市场风

  根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效

  后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

  本报告期内,本基金 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日发生连续二十个工作日出现基金资

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  5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存

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  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

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  2、中国证券监督管理委员会批准招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金设立的文

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  6、《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》。

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有

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